As pastas existem siim, mas se você estiver entrando pelo gerenciador de arquivos do z6 ou pelo Explorer do Windows sem a visualização de pastas ocultas, nunca vai vê-las...
Habilite a visualização de pastas ocultas ou use o zLauncher.mpkg ou ainda o zFileManager.mpkg para mover os jogos para a pasta de destino...
Flw...