Olá, então... tem como ter jogos com game shark no GPSP sim... tem uma forma:

Nota
1- Quando eu digo para salvar, é para salvar pelo jogo, como se vc estivesse no game boy, nada de salvar pelos slots do emulador, tem que ser a salvação normal do jogo

2- O jogo e a salvação necessitam ter o mesmo nome para o celular reconhecer, o que vai diferenciar será a extensão .gba e .sav

No PC:
1° Baixe o Visual Boy Advance no seu PC
2° O jogo e os códigos de game shark
3° Rode o jogo e coloque os cheats
4° Salve o jogo

No Z6:
5° Pegue a salvação *.sav do jogo e coloque na pasta 'save' dentro da pasta do gpsp do QTDownload
6° Coloque o jogo no celular e rode. E carregue a salvação pelo jogo, não apertem o botão de carregar o jogo pelos slots.
7° Ele irá reconhecer normalmente a salvação pois o GPSP foi portado de acordo com o Visual Boy Advance.
8° Só curtir seus jogos no celular mesmo com o Game Shark...

Fiz no Pokemon e em vários outros jogos... deu certinho.

Se o tutorialzinho ficou meio vago, falem que eu faço um mais explicadinho.

Divirtam-se